волатильность

Влияние кризиса и волатильности рынков на корреляцию между акциями

Многие считают, что в США кризис в самом разгаре, но вот индикаторы фондового рынка не подтверждают эти предположения.

Во время периодов кризиса и высококой рыночной волатильности, увеличивается корреляция между акциями (они повторяют движения друг друга, как вверх, так и вниз).

Аналитики JP Morgan опубликовали график, которые показывает всплекски рыночной волатильности и корреляции акций с Великой депрессии по текущий день. Подробности на графике ниже:

Самые волатильные акции США из индексов S&P 1500 и Russell 3000

Для дейтрейдинга очень важен фактор верного отбора акций с максимальным потенциалом движения. В данном случае важно не направление (рост или падение), а именно спред между максимальной и минимальной ценой, то есть волатильность бумаги.

Рынки ходят вверх и вниз со страшной силой, а значит обязательно найдутся акции с высокой внутридневной волатильностью. Ниже представлен список акций из индекса S&P 1500, которые торгуются выше 10 $ и имеют максимальную разницу между дневными ценами. Акции сгруппированы по растущей или падающей 50-дневной средней.

Во-первых, стоит отметить, что волатильность в индексе S&P 1500 значительно увеличилась. Сегодня есть целых 11 акций, чьи внутридневные максимумы-минимумы составляют диапазон в 7% и выше! Самая волатильная бумага — Green Mountain Coffee Roasters (GMCR). Читать дальше