Влияние кризиса и волатильности рынков на корреляцию между акциями

Многие считают, что в США кризис в самом разгаре, но вот индикаторы фондового рынка не подтверждают эти предположения.

Во время периодов кризиса и высококой рыночной волатильности, увеличивается корреляция между акциями (они повторяют движения друг друга, как вверх, так и вниз).

Аналитики JP Morgan опубликовали график, которые показывает всплекски рыночной волатильности и корреляции акций с Великой депрессии по текущий день. Подробности на графике ниже: