волатильность

Волатильность акций на фондовом рынке в период выхода отчетов

Сезон квартальных отчетов можно считать официально открытым с этого понедельника. О ключевых событиях ближайших пяти торговых дней Stockspy уже сообщал ранее, а теперь настала очередь рассмотреть самые волитальные ценные бумаги на рынке в период выхода отчетов.

Список составлен сайтом Bespoke на основе статистики за последние 12 кварталов (3 года). В него вошли акции стоимостью выше $5 со средним отклонением в +/-11% в первый торговый день после выхода отчета. Напомним, что если отчет выходит после закрытия основной торговой сессии, то учитывается результат следующего торгового дня. Если отчет публикуется до открытия рынка, то в зачет идет результат текущего дня.

Лидером по волатильности среди ценных бумаг стали акции Groupon (GRPN) — здесь среднее отклонение составляет +/-17,94% за торговую сессию после выхода отчета. Только вдумайтесь – 20% в любую сторону каждый квартал!

Волатильность акций в период выхода отчетов: список компаний-лидеров

В день выхода отчета акции компаний, как правило, очень волатильны, а значит можно попробовать проанализировать статистику и выявить самые волатильные акции. Это и сделали ребята из Bespoke Investment, составив список из 50 компаний с самыми волатильными акциями.

В день выхода отчета котировки этих акций могут отклоняться в любую сторону на величину от 10% до почти 16%. Если отчет выходит до открытия рынков, то во внимание берутся изменения в текущую торговую сессию. Если же отчет выходит после закрытия торговой сессии, то учитываются изменения за следующий день торгов. Для включения в список компании необходимо входить в  индекс Russell 3000 и публиковать квартальные отчеты не менее трех лет подряд.

Лидируют в списке акции BroadSoft (BSFT) — это самые волатильные ценные бумаги на рынке в день выхода отчета. На втором месте акции Fuel Systems (FSYS). а третье у известной компании Netflix (NFLX). Примечательно, если 15 октября статистика по Netflix оправдается, то за день акции могут вырасти или упасть на $65. В пятерку лидеров вошли также акции Orbitz Worldwide (OWW) и Travelzoo (TZOO).

Влияние кризиса и волатильности рынков на корреляцию между акциями

Многие считают, что в США кризис в самом разгаре, но вот индикаторы фондового рынка не подтверждают эти предположения.

Во время периодов кризиса и высококой рыночной волатильности, увеличивается корреляция между акциями (они повторяют движения друг друга, как вверх, так и вниз).

Аналитики JP Morgan опубликовали график, которые показывает всплекски рыночной волатильности и корреляции акций с Великой депрессии по текущий день. Подробности на графике ниже:

Волатильность рынка акций

Для дейтрейдинга очень важен фактор верного отбора акций с максимальным потенциалом движения. В данном случае важно не направление (рост или падение), а именно спред между максимальной и минимальной ценой, то есть волатильность бумаги. В таблице ниже отобраны бумаги из индекса S&P 1500 и ценой более $10 с максимальным спредом за последние 50 дней.

В таблице 27 акций роста и 23 с нисходящим трендом. Всего из 50-ти представленных компаний лишь у пяти ежедневная волатильность выше 5%. Самая дорогая бумага — Regeneron (REGN), еще один представитель дорогих бумаг — компания Alexion Pharma (ALXN).

Отметим интересную тенденцию — в списке нет ни одной акции из финансового сектора, а также коммунальных услуг. Это говорит о стабилизации ситуации в этих областях, чего не скажешь о секторе товаров длительного пользования.

Самые волатильные акции индекса S&P 1500

Очередной список волатильных акций из индекса S&P 1500, стоимость которых выше $10. Акции сгруппированы по растущей или падающей 50-ти дневной средней. Серым цветом выделены новые добавления.

Самая волатильная бумага в списке Lumos Networks (LMOS) — среднее движение котировок в день составляет 8,3%. Не отстает и Diamond Foods (DMND) — спред в 8%. Остальные бумаги в таблице: Читать дальше

Самые волатильные акции в период выхода отчетности

В период отчетов повышается волатильность акций, а у некоторых из них она просто зашкаливает. Все акции в списке стоят дороже $4 и находятся под наблюдением не менее четырех лет (по квартальным отчетам).

Самой волатильной акцией считается Travelzoo (TZOO) — в день выхода данных колебания составляют +/-15,31%. На втором месте бумаги VDSI, далее INFN, BCSI, FNSR и STEC. Из известных имён стоит также отметить присутствие Netflix (NFLX), Intuitive Surgical (ISRG), priceline.com (PCLN), Nutrisystem (NTRI), Research in Motion (RIMM) и iRobot (IRBT). Читать дальше

Самые волатильные акции индекса S&P 1500

Рынки ходят вверх и вниз со страшной силой, а значит обязательно найдутся акции с высокой внутридневной волатильностью. Ниже представлен список акций из индекса S&P 1500, которые торгуются выше $10 и имеют максимальную разницу между дневными ценами. Акции сгруппированы по растущей или падающей 50-ти дневной средней.

Во-первых, стоит отметить, что волатильность в индексе S&P 1500 значительно увеличилась. Сегодня есть целых 11 акций, чьи внутридневные максимумы-минимумы составляют диапазон в 7% и выше! Самая волатильная бумага — Green Mountain Coffee Roasters (GMCR). Читать дальше

В поисках волатильности: свежий рейтинг акций

Для краткосрочных трейдеров авторы блога Bespoke подготовили свежий рейтинг самых волатильных акций индекса S&P 1500 со стоимостью выше $10. Список разделен на две части: по растущей скользящей средней за последние 50 дней и падающей. Серым цветом выделены новые акции в рейтинге (старые списки вы можете найти в архивах заметок портала StockSpy). Читать дальше