S&P 500

Динамика индекса S&P 500 и новые рекорды

Во вторник, 17 февраля 2015 года, индекс S&P 500 (в него входят крупнейшие по размеру капитализации компании) впервые закрылся выше отметки в 2100 пунктов. Давайте посмотрим на историю роста индекса за последние 15 лет.

График роста индекса S&P 500

Текущее значение индекса S&P 500 выше пиковых значений 2000 года и 2007 года, а сам индекс продолжает торговаться в трехлетнем восходящем канале. Ждем новые рекорды?

Падения и доходность индекса S&P 500 за 34 года

Распродажи на фондовом рынке происходят постоянно, но это не повод отчаиваться. Даже чёрный понедельник 1987 года на бирже в Америке был частью бычьего рынка.

Аналитик Дэвид Келли из JP Morgan Funds отмечает, что "несмотря на средний размер потерь в течение года в 14,2%, годовая доходность все равно позитивная, и за последние 34 года это подтверждается в 26 случаях". Посмотрим на график:

Падения и доходность индекса S&P 500

Вывод: в распродажах и падении рынка нет ничего необычного, это нормально.

Список акций с дивидендами из индекса S&P 500 до конца года

Какие из акций индекса S&P 500 предлагают максимальные дивиденды? Ответ на этот вопрос представлен в таблице ниже, где указаны ex-date у компаний, а также размер дивидендов и процент доходности. До конца текущего года дивиденды выплатят такие компании как General Motors (GM), Chevron (CVX), McDonald’s (MCD), Coca-Cola (KO) и другие, поэтому советуем обратить внимание на даты закрытия реестров, чтобы не упустить момент.

Статистика взаимозависимости индексов Russell 2000 и S&P 500

Этот год выдался непростым для компаний с малой капитализацией. Проанализировав годовую доходность индекса Russell 2000 и S&P 500 с 1979 года (тогда был основан индекс Russell), авторы блога Bespoke пришли к следующим выводам:

Доходность индексов с начала года

Желтым цветом выделены года, поведение индексов в которых похожи с тем, что происходит сейчас: индекс Russell 2000 в красной зоне, а индекс S&P 500 растет. Всего таких совпадений нашлось четыре: в 1984, 1987, 1998 и 2007 годах. В трех из четырех случаев оба индекса вырастали в следующем году на двухзначные величины. Исключением стал лишь 2007 год, когда в 2008 году индекс Russell потерял 34,8%, а S&P 500 снизился на 38,5%. Как знать, может быть 2015 год будет более удачным.

Крупнейшие компании по капитализации в индексе S&P 500

Посмотрим на очередное обновление рейтинга 30 крупнейший компаний в индексе S&P 500. Первое место у компании Apple (AAPL), чья капитализация превысила $600 млрд на момент публикации заметки. Почти на $180 млрд отстает компания Exxon Mobil (XOM), которой досталась вторая строчка в рейтинге. Интересно, что разница в капитализации между Apple и Exxon — это размер компании AT&T, которая занимает 19-ю строчку.

Третье место у компании Google (GOOG), которая совсем немного отстала от Exxon Mobil. И совсем рядом Microsoft (MSFT), которая в 2014 году прибавила $74 млрд к своей капитализации (текущий итог — $386,4 млрд).

Длительность бычьих и медвежьих рынков для индекса S&P 500

Текущий бычий рынок началася 9 марта 2009 года и недавно пересек черту в 2000 дней. Если посмотреть на всю историю индекса S&P 500 с 1928 года, то можно найти лишь три бычьих рынка, которые длились дольше текущего. Ниже представлены все бычьи и медвежьи рынки индекса S&P 500 в хронологическом порядке с 1928 года.

Длительность бычьего и медвежьего рынка

Доходность S&P 500 в первом и втором полугодии: статистика с 1928 года

Одними из ключевых точек для статистики являются показатели доходности за полугодие. Давайте посмотрим на статистику доходности индекса S&P 500 в первом и втором полугодии с 1928 года по наше время.

Как мы видим, индекс в среднем рос в первом полугодии на 3,69%, а вторая половина года завершалась ростом на 3,89%. В понедельник индекс не упал на 1% с хвостиком, а значит уже четвертый год подряд первая половина года завершается ростом более чем на 5%. Лишь в 2011 году вторая половина года завершилась падением показателей, а во всех остальных случаях по итогам полугодия фиксировался рост.

Недельная доходность индекса S&P 500 после праздников

В понедельник рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Поминовения (Memorial Day). В этот день вспоминают американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооружённых конфликтах. Также Memorial Day считается неофициальным началом лета.

Данный праздник всегда отмечается в последний понедельник мая, а значит можно провести определенные статистические наблюдения за доходностью рынков в этот период. В среднем, индекс S&P 500 вырастал за 4 дня на 0,56%. Вероятность такого исхода приблизительно равна 60%.

Но последние четыре года индекс после праздников ведет себя не лучшим образом. Как можно увидеть из таблицы, падение после праздников составляет более 1%. Быки надеются переломить тренд в этом году, посмотрим как это у них получится!

Статистика по месяцам: что ждет индекс S&P 500 в сентябре?

Сентябрь исторически считается худшим месяцем для американского фондового рынка, заявляет Скотт Майнерд из аналитической компании Guggenheim Partners.

С 1929 года средняя доходность индекса S&P Composite в сентябре составляет -1,1. Это один из трех месяцев с отрицательной доходностью (два других — февраль и май). Худший месяц в истории был зафиксирован в 1931 году, когда индекс S&P потерял 30%.

В этом году сентябрь принесет с собой неизвестность и неуверенность, так как на рынок будут влиять несколько макроэкономических факторов (обсуждение бюджета в Вашингтоне, выборы в Германии, рост волатильности рынков в мире и многие другие).