Использование Twitter для прогноза котировок акций

Сервис микроблогов Twitter можно использовать в качестве источника для прогноза котировок акций на фондовом рынке. Как сообщает сайт Вести.Ru со ссылкой на Bloomberg, частный лондонский фонд Derwent Capital Markets планирует в феврале следующего года открыть хедж-фонд, который будет выстраивать инвестиционную стратегию на основе анализа сообщений в Twitter.

Фонд Derwent Absolute Return Fund (DARF) начнет работу в феврале 2011 года с суммы в 39 млн долларов, рассказал основатель фонда Пол Хотин в интервью Business Week. По его словам, для оценки настроений на рынке ценных бумаг DARF будет анализировать сообщения в Twitter и предлагать инвесторам соответствующую стратегию. Торговая модель фонда будет зависеть от частоты употребления в твитах некоторых ключевых слов и ее отклонения от "среднего" уровня. Годовой доход от инвестиций основатель DARF оценивает в размере от 15 до 20%.

В качестве "научной базы" такого подхода используется доклад, впервые опубликованный Манчестерским университетом и Университетом Индианы в октябре этого года. Согласно этому документу, количество эмоционально окрашенных слов в Twitter может быть использовано для прогнозирования движения индекса Dow Jones.

Это исследование было проведено с февраля по декабрь 2008 года. В качестве ключевых слов ученые выбрали, в том числе, alert ("тревога"), sure ("уверенность"), kind ("доброта") и happy ("счастье"), а затем сопоставили время и дату таких твитов со стоимостью акций на закрытии торгов. По словам ученых, анализ "спокойных" сообщений в популярном социальном сервисе позволил им определить изменение DJII на срок от двух от шести дней вперед с точностью до 87,6%. На сайте Bloomberg также доступно интервью с Йоханом Боленом (Johan Bollen), автором теории.

27 декабря 2010 | Новости, прогноз


Откройте торговый счет для работы на NYSE, NASDAQ, AMEX!
Оставьте комментарий