История индекса волатильности VIX: как разобраться в его значениях?

Индекс волатильности S&P 500 VIX продолжает удивлять своим спокойствием. Его значение сейчас 11,45, и это практически на минимуме диапазона в 24 года, как видно на графике ниже. Но тот факт, что индекс VIX находится так низко – это еще не повод считать, что скоро будет его скачок.

Индекс волатильности VIX оставался на очень низких уровнях и в середине бычьего рынка 90-х, а также аналогичного периода середины 2000-ых годов. В 2005 году медведи постоянно повторяли, что индекс VIX такой низкий, но он оставался таким до 2007 года, прежде чем мы увидели взрывной рост. Основной факт, который хотелось бы подчеркнуть, это то, что не стоит ожидать еще более низких значений VIX, но и такие низкие уровни как сейчас, это еще не повод считать, что вот-вот произойдет взрывной рост до 20 и выше.

Немного статистики: с 1990 года средний уровень VIX равняется 20. Ниже 12 индекс был 8% всех дней с 1990 года. Ниже уровня 11,5 он оставался 4% всего времени, а ниже 11 и того меньше — 1,8%. Насчитывается лишь 9 дней с 1990 года, когда индекс VIX закрывался ниже 10.

График индекса VIX

3 июня 2014 | Трейдеру


Откройте торговый счет для работы на NYSE, NASDAQ, AMEX!
Оставьте комментарий