Ведущие блога MarketSci провели исследования, которые позволили создать модель поведения рынка на основе сезонности и статистических данных. С помощью модели можно попытаться определить шансы на то, каким будет торговый день, взяв за основу статистику за прошлые аналогичные периоды. Например, сентябрь исторически считается плохим месяцем, когда рынок чаще падает, чем растет.

Однако, согласно тех же исследований MarketSci, первое сентября считается днем роста (шансы наиболее высокие среди всех дней этого месяца). Это подтвердилось в среду, когда рынки закрылись в зеленой зоне. Модель указывает на рост и второго сентября, а вот вся следующая неделя будет со знаком минус.

Полный анализ месяца приведен в таблице:

Конечно, на рынок влияет не только сезонность, но и масса других факторов, но обратить внимание на этот анализ несомненно стоит.